Przeciętna ninjatader

Średnia przemieszczania się Adaptive Moving Average została przedstawiona w 1998 r. Przez Perry J Kaufman w jego książce Trading Systems and Methods, wydanie trzecie Kaufman zmodyfikował konwencjonalną Moving Average przy pomocy adaptacyjnego podejścia Chodziło o to, aby średnia ruchoma była bardziej efektywna. KAMA różni się od innych średnich ruchów, ponieważ wymaga trzech wejść: Fast, Length i Slow. This jest jednym z moich ulubionych typów MA Chociaż, ponieważ dodatkowych parametrów, może wymagać większego zmodyfikowania, aby dopasować go do ramki czasowej symbolu. Mesa Adaptive Moving Average MAMA. MESA Adaptive Moving Average MAMA dostosowuje się do zmian cen w zupełnie nowy i niepowtarzalny sposób Dostosowanie oparte jest na zmianie stopy procentowej fazy mierzonej przez dyskryminatora transformacji Hilberta. Zaletą tej metody adaptacji jest to, że charakteryzuje się ona szybkością szybkiego ataku i powolną średnią zaniku tak, że średnie złożone szybko ratchets za cenę zmienia się i utrzymuje średnią wartość do momentu następnego zapadnięcia. T3 jest rodzajem ruchomej średniej lub funkcji wygładzania Opiera się na podwójnym EMA. T3 przyjmuje obliczenia Double-EMA i dodaje czynnik, który jest między zero a jednością Wynikową funkcję nosi nazwę GD lub uogólniona podwójna EMA A GD o współczynniku 1 i liczba wygładzania 1 jest taka sama jak podwójna EMA A GD o współczynniku 0 i wyrównaniu 1 to samo co normalne EMA T3 zazwyczaj używa współczynnika 0 7.Hull Moving Average HMA (średnie przełożenie HMA).Tworzył Alan Hull, średnie ruchy kadłuba zmierzały zarówno do opóźnienia, jak i do łagodzenia przeciętnej tendencji na rynku. ruch TMA. EURUSD codziennie, TMA 100. Trójkątna średnia ruchoma różni się od większości średnich ruchów, ponieważ jest dwukrotnie wygładzana średnio dwukrotnie Ze względu na to dodatkową wygładzanie trójkątne średnie ruchome wydają się być, jak można oczekiwać, gładsze Dla porównania obliczany jest SMA tak jak w przykładzie I. PMA P1 P2 P3 P4 Pn n. Trójkątna średnia ruchoma jest obliczana w ten sposób. TMA SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 SMAn n. Time Series Forecast TSF. Funkcja Prognozy cyklu czasowego wyświetla statystyczny trend cen instrumentu w określony przedział czasowy oparty na analizie regresji liniowej. Zamiast lini prostej regresji regresji liniowej, prognoza serii czasowej przedstawia ostatni punkt wielu trendów regresji regresji liniowej. Dlatego wskaźnik ten może czasami określać jako wskaźnik ruchomych regresji liniowych lub Oscylator regresji. Jednym z pomysłów jest użycie tego jako metody wyzwalania, gdy zmienia kierunki i cenę jest w rejonie oporu, w kierunku większego trendu. Średnia ruchoma VMA. A Zmienna średnia średnica ruchoma to wykładnicza średnia ruchoma, która automatycznie dostosowuje procent wygładzania w oparciu o zmienność rynku Dając większą wagę do bieżących danych zwiększa czułość, co czyni go lepszym wskaźnikiem sygnału dla krótko i długiej długoterminowe regresy. Regresja liniowa. Wskaźnik regresji liniowej przedstawia wykres tendencji ceny zabezpieczeń w czasie Czas ten określa się obliczając linię trendów regresji regresji liniowej przy użyciu metody najmniejszych kwadratów Zapewnia to minimalną odległość między punktami danych a trendem regresji liniowej line. Equilibrium Moving Average. Ręczna średnia ruchoma jest obliczana poprzez przyjęcie średniej z najwyższej najwyższej i najniższej z najniższych wartości w danym okresie. Jeśli cena zaczyna się zmieniać, linia będzie płaska i bokowa, ponieważ rynek jest w stanie równowagi, jak sama nazwa wskazuje Średnia szybkość przemieszczania się. Wyprodukowana przez J Welles Wilder w 1978 r. Jest podobna do EMA, ale jest wolniejsza i gładsza, dostosowując się do zmian cen. Wilder jest ojcem wielu popularnych wskaźników, takich jak Average True Range ATR, Relative Strength Index RSI, średni indeks kierunkowy ADI, paraboliczny SAR. Which Moving Average używać. Przy tak wielu wyborach, które MA użyć. Nie ma jednej, prawej odpowiedzi To zależy od symbolu jesteś tr ading, ramka czasowa i cele handlowe Niektóre wykresy są bardzo szybko poruszające się z dużymi zakresami, a inne są powolniejsze w przypadku płytkich zakresów. Jednym z pomysłów jest użycie dwóch lub więcej różnych typów ruchomych średnich, skonfigurowanych tak, aby działały jako odporność na wsparcie krótszych - term pullbacks uważają, że Elliot, fale podrzędne i druga działają jako oporność na większe odchylenia Jeśli rynek złamie oba te czynniki, zwiększa szanse na zmianę tendencji. Ważne jest, aby zrozumieć, że po 30 minutach wykres na wykresie 15-minutowym, na przykład polegasz na podwojeniu liczby pasków, ponieważ w każdym 30-minutowym pasku są dwa 15-minutowe słupki. Tak więc każda średnia ruchoma używana na wykresie 30-minutowym jest zasadniczo cięta w połowie na wykresie 15 minut Na przykład SMA 10 na wykresie 30 min będzie musiał być SMA 20 na 15 minut, aby uzyskać podobną linię MA jak na wykresie 30 minut, i tak dalej Ta logika działa najlepiej na wykresach czasowych. Podobnie jest 5 dni handlowych w tygodniu ignorujących święta, więc g Jeśli chcesz zachować te same wartości linii MA, musisz dostosować swoje wejścia MA odpowiednio okresy 200, 100 i 50, ale niektóre mniej znane wybory są z Fibonacciego Series 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 itp. Jeśli szukasz czegoś do spróbowania, domyślnie EMA 89 i KAMA 8, 16,144 domyślnie jest dobrym miejscem do rozpoczęcia. Ponadto można użyć powyższych zrzutów ekranu jako przykładów. Niezależnie od konfiguracji, nigdy nie trać wzroku z większych trendów ramek czasowych i poziomów wsparcia i oporu Te mogą łatwo przewiercić niższy trend dla ramy czasowej na przykład tendencja wykresu 5-minutowego może być uparty, tuż po tym, jak rynek osiągnie poziom oporu od dziennego. Średnie kroczące. Kilka pomysłów końcowych. Kiedy rynek trenuje ruchome średnie, dobrze się sprawdza, często oferują miły support lub oporu obszar powrót do średniej, jeśli chcesz. Jednak nie pracują dobrze z r gniewnych rynków lub okresów zatoru, ponieważ linia MA nie wskazuje na tendencję ze względu na brak wyraźnych wyższych poziomów lub niższych poziomów. Możliwe rozwiązanie Spójrz na wyższe ramy czasowe i nie trać na oczach większego trendu Zrozum, że gdy rynek jedzie na bok, zazwyczaj gromadzi się lub rozprowadza w oparciu o większe ruchy ramki czasowej W połączeniu z poziomami wsparcia i oporu na wyższym poziomie, zamiast niższego poziomu, choppy, złamań MA. Korzystając z naszych wskaźników i odwiedzając tę ​​witrynę, zgadzasz się na te warunki handlowe. Transakcja zawiera ryzyko utraty i nie jest przeznaczone dla wszystkich inwestorów Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych Nie ma gwarancji, że skorzystasz z informacji zawartych w tym dokumencie Wydajne wyniki niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki Informacje zawartych w tej witrynie ma być wykorzystywana jako kolejne narzędzie pomagające Ci w podejmowaniu decyzji o transakcjach. Ujawnienie wyników hipotetycznych rmance niekoniecznie wskazuje na przyszłe rezultaty Hipotetyczne wyniki wyników mają wiele wrodzonych ograniczeń Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych, które zostały pokazane. Ze względu na trudną naturę handlu nie mamy zwrotu kosztów polityka Zachęcamy wszystkich podmiotów gospodarczych do zapoznania się z materiałem w serwisie WWW oraz w serwisie YouTube, zadawania pytań lub podjęcia próby przed zakupem. Wszystkie widoczne symbole i logo są znakami towarowymi i prawami autorskimi firmy TM and UppDnn, LLC 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasi partnerzy w serwisie NinjaTrader. WskaźnikiNinjaTrader. Możesz przeanalizować średnie krzyżowe alerty. Matka wszystkich przechodzących średnich wskaźników Cross. Swiss Army Knife of Moving Average Cross Indicators. Ten wskaźnik jest bezpośrednim wynikiem ponad trzech lat opinii użytkownika końcowego, uaktualnień i ulepszenia. Średni ruchoma krzyżowa zapewnia elastyczność w wyborze powyżej 10 różnych typów MA. Zależnie od ustawień, generuje sygnał arr Zawiera wiele powiadomień wizualnych, dźwiękowych i e-mailowych, gdy para średnich kroczących krzyży, a nawet Alerty, gdy zbliżają się średnie ruchome. Ponad 10 różnych typów średnich ruchów, włączając w to, ale nie ograniczając do HMA, SMA , EMA, WMA, TEMA, VWMA, TSF, TMA, LinReg, SMMA, ZLEMA i ZLTEMA. Ability wybrać, czy wyświetlać linie MA na wykresie.6 różne typy danych wejściowych dla każdego MA Open, High, Niska, ścisła, średnia i typowa Można ustawić pierwszą macierz opartą na cenach otwartych, a drugą macierzystą opartą na typowych cenach.5 Różne symbole wyjściowe można pobrać na wykresie przy przekroczeniu wartości s Są to strzałki, trójkąty, diamenty, punkty i kwadraty. Określ różne pliki WAV, które mają być odtwarzane w punktach przecięcia. MultiColor MA Podstawą dla kolorowania MA s zmienia się za pomocą parametru ColoringBasis. DirectionFill pełnej konfigurowalnej średniej ruchomej pasma Kolor wskazujący kierunek ruchu Wybór aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie średniej wartości średniej pasma na mapach. Dostępne są 3 ustawienia. Kolory krzyżowe zmieniają się, gdy szybka MA przecina się powyżej lub poniżej Slow MA. OnTrendChange Kolor każdego MA zmienia się, gdy trend MA s zmiany Jest to zwyczajowe wielokolorowe podejście MA. NoColorChange Barwy MA s nie zmieniają się one pozostają niezmiennie bez względu na krzyż lub zmiany tendencji Jest to w zasadzie standardowe podejście monocolor. Special ValidZoneSize Setting. Zawiera sygnały pożar, gdy dwa MA s przynależą do tego wielu kleszczy wzajemnie Pomocnych, jeśli chcesz być ostrzegana o prawdopodobieństwie zbliżającego się krzywej średniej. Kiedy ValidZoneSize jest ustawiona na większą liczbę niż zero, wskaźnik pozwala teraz na oznaczenie różnych sygnałów na podstawie tego, czy MA s zbliżyły się do siebie krzyżykiem wewnętrznym lub gdy stały się daleko od siebie krzyżem zewnętrznym Następnie można narysować różne symbole graficzne na podstawie krzyża wewnętrznego, lub Outwa rd cross. Klienci klienci Say. Skip Romaner. Jestem pod wrażeniem jakości wskaźników oferowanych przez magazyn wskaźników i ich usług po sprzedaży kupiłem wskaźnik Moving Average Cross i robi wszystko, co jest reklamowane, plus to ma więcej opcji i funkcji, niż były reklamowane Co najważniejsze, jest bardzo dokładne w sygnalizowaniu ruchome przeciętne przecięcia Niedawno dostałem nowy komputer i chciałem przełączyć wskaźnik z starego komputera, a oni byli bardzo pomocna i szybka w pomaganiu mi dostać się i uruchomić na nowej maszynie, odpowiadając na moje e-maile szybko z wszelkich problemów z problemem miałem z przełącznikiem Nie wahałbym się polecić Indicator Warehouse produktów i service. You będzie potrzebować 1 licencji na komputer handlowy Przykład Jeśli chcesz aby zainstalować na komputerze stacjonarnym, laptopie i komputerze roboczym, potrzebna będzie licencja na 3 komputery Każda licencja jest objęta zniżką. Dzisiaj tylko 297.2017 Raptor Trading System NinjaTrader I ndicator Magazynowanie Futures Trading Futures Futures i Trading Options mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko Musisz być świadoma ryzyka i być gotowym zaakceptować je w celu inwestowania na rynkach futures i opcji Don t handlu z pieniędzmi można t aby utracić To nie jest pozyskiwanie ani oferta kupna Sprzedaż kontraktów terminowych lub opcji Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, która spowoduje lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do omówionych na tej stronie. Metodologia niekoniecznie wskazuje na przyszłe wyniki. FTC RULE 4 41 OSIĄGNIĘCIA HYDATOLOGICZNE LUB SYTUROWANE WYNIKI WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ NIE BĘDĄ RÓWNIEJSZYMI REKORDAMI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE NALEŻY PRZEDSTAWIAĆ RÓWNIEŻOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIAMI, KTÓRYCH NIE ZOSTAŁY WYKONANE, LUB ODPOWIEDZIALNE ZA WPŁYWĘ, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW RYNKU, TAKICH JAKO BRAK POMOCY SIMULATYCZNYCH PROGRAMÓW TRENINGOWYCH W GEN ERAL MUSI ZOSTAĆ PODLEGAJĄC FAKCJI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROJEKTOWANI Z KORZYŚCIEM SŁOWACJI ŻADNEJ REPREZENTACJI NIE ZOSTAŁO WYKONANE, ŻE KAŻDY KONTO będą LUB DOSTARCZENIEM DO OSIĄGNIĘCIA ZYSKU LUB STRATY PODLEGAJĄ TEGO WYRAŹNIENIA. Użycie jakiejkolwiek z tych informacji jest całkowicie na własne ryzyko , dla których Warehouse Indicator nie ponosi odpowiedzialności Nie my, ani osoby trzecie nie zapewniamy gwarancji ani gwarancji co do dokładności, terminowości, wykonania, kompletności lub przydatności informacji i zawartości znalezionych lub oferowanych w materiale do jakichkolwiek szczególnych celów Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w jak największym stopniu dozwolone przez prawo Wszystkie informacje są dostępne dla celów innych niż rozrywka i ogólne cele edukacyjne Nie jesteśmy zarejestrowanymi doradcami handlowymi. Również średnia ruchoma lub SMMA - jak się tego uniknąć. Smoothed Moving Average lub SMMA - jak unikać. Wersja SMMA, który znalazłem na Big Mike's Forum nie jest ani bezużyteczny, ani Simple SMMA, ale jest odmianą bezużytecznej SMMA Spójrzmy jeszcze raz na kod. Mechanika jest podobna do definicji bezużytecznego SMA, ale aby obliczyć smma1, która jest aktualną wartością smma, pojęcie prevsmma1 jest odejmowane dwukrotnie, a termin Input 0 jest dodawany dwukrotnie, bezpośrednio i raz jako część sumy1 Czy to było celowe czy błędne, tworzy nową rasę SMMA , która jest nieco inna w porównaniu do wersji oryginalnej, a którą odniosę się do Forum SMMA W mojej wersji formuły przekłada się na dodatkowy termin pokazany pogrubioną czcionką poniżej. Termin ten stanowi część 1 Okres różnicy między SMMA 1 i SMMA 2 Wynik to średnia ruchoma, która ściśle śledzi EMA, ale ma dodatkowe opóźnienie. Właściwie nie mam argumentów, aby zamiast EMA używać Forum SMMA, a więc wydaje mi się to zbędne. kogoś, kto potrafi eksplodować ain do mnie, czy termin błędu jest celowy czy błędny, chciałbym wiedzieć Praktycznie, nie mam pożytku z dodatkowym opóźnieniem. Wszystkie znalezione SMMA mają niewielką wartość praktyczną, a nawet gorsze są nadmiarowe lub mylące nie widzę żadnych praktycznych wartości dla handlu i nie mają dla nich zastosowania i nie będą tracić czasu z nimi. NinjaTrader ma ładną cechę umożliwiającą usuwanie bezużytecznych i zbędnych wskaźników Zmienię również moje inne wskaźniki, które produkują kanały lub krzyże z różnych ruchomych średnie, aby nie zadzwonić do SMMA Nie ma wartości dodanej, ale wartość zredukowana Jeśli ktoś wcześniej skorzystał z Forum SMMA, zaleca się użycie EMA. nieznacznie zwiększony okres, więc zamiast forum SMMA 8 zastąpić EMA 17, porównaj to z EMA 15, która jest identyczną wymianą dla SMMA 8. Wszystkie SMMA należą do kosza na śmieci. Zostały właśnie stworzone t marnować czas. Chociaż zgadzam się, że to naprawdę bezużyteczne, jest to właściwa metoda Welles Wilder MA, która sprawia, że ​​jest ona istotnym składnikiem innych wskaźników, takich jak ADX. Z mojego opisu w dziale download Wikipedii nazywa to modyfikowaną średnią handlową może to znaczyć jako Wells Wilder's Moving Average, ponieważ jest to uśredniona metoda stosowana w wielu jego wskaźnikach. Jest prostsza niż EMA, podstawowa formuła jest średnią newValue priorAverage n - 1 n. Jednak na dowolną liczbę okresów n, wynik jest identyczny z EMA 2 n - 1. Podziękowania dla tego komentarza Bezużyteczna SMMA jest rzeczywiście identyczna ze średnią Welles Wildera. Chodzi o to, że Welles Wilder nie był zainteresowany różnymi typami średnich kroczących, ale z praktycznego punktu że szukał metody umożliwiającej mu wykonanie jak najmniejszych obliczeń, ponieważ w latach siedemdziesiątych komputer PC nie wykonał tego zadania, a wyrównywanie wykładnicze jest idealne, gdy używasz poprzedniej wartości średnia i aktualna cena do obliczenia nowej wartości. Użyj średniej, która nie zgryzie pożegnanie, gdy pierwszy element spada, podobnie jak SMA. Przez artykuł Jack Price Price Data Moving Averages vs. Exponential Moving Averages, które pojawiły się w w maju 1984 r. Analizy Technicznej Zapasów i Towarów wykazano, że równoważność prostej średniej ruchowej z okresem n otrzymano przy użyciu stałej wygładzania 2 n 1 dla wyrównania wykładniczego Od tej chwili obecna definicja okres EMA był używany i teraz jest standardem dla EMA. Więc nie ma potrzeby cofania się do alternatywnej definicji w okresie stosowanym przez Welles Wilder w latach 70. w celach praktycznych Wszystkie wskaźniki, które wykorzystują wygładzanie Wildera, mogą alternatywnie używać EMA. Last edytowany przez Fat Tails 17 lutego 2017 w 05 22 AM. EMA używa formuły rekurencyjnej Okres w EMA nie ma sensu, ponieważ używa wszystkich pasków do obliczania bieżącej wartości, chociaż t jego wczesne słupki mają mniejszy efekt Uogólniona EMA powinna być równa 0. c 0 ema nkcn 1 - k ema n-1. gdzie 0 k 1 jest stałą, może to być stała między 0 a 1.DiNapoli użył tej uogólnionej EMA do skonstruuj swoją własną wersję MACD DiNapoli MACD. DiNapoli odwzbudził wszystko, co zostało już wymyślone i przemianowane na niego po DiNapoli. Jedyne co musisz zrobić, to zezwalam na złamania okresów dłuższych niż 1 załączony jest ogólny wskaźnik EMA, który pozwala wprowadzanie okresów ułamkowych Wykres pokazuje mój nowy system Crossover EMA, który używa EMA 38 3 i EMA 12 7.